Melanjutkan posting sebelumnya, kali ini kita coba membahas trading rules dengan konsep OLOH (Open = Low dan Open = High), yang lebih dikenal dengan Candlestick Marubozu. Setahu saya, di Indonesia konsep ini diajarkan dan dipopulerkan oleh Vierjamal dengan nama Vier30 atau V30 (http://vierjamal.blogspot.com ).
Kenapa harus pakai marubozu, kan banyak tipe candlestick yang lain?
Jawabnya: karena secara teori, psikologi pasar di saat harga membentuk candlestick marubozu adalah:
1. Jika yang terbentuk white/green marubozu dimana OPEN = LOW dan HIHG = CLOSE, maka hari itu pasar sangat bullish dan harga pada hari itu ditutup menguat atau naik.
2. Jika yang terbentuk black/red marubozu dimana OPEN = HIGH dan CLOSE = LOW, maka hari itu pasar sangat bearish dan harga pada hari itu ditutup melemah atau turun.
Definisi atau teori di atas berlaku untuk candlestick yang sudah terbentuk atau berdasarkan historical data.
Sedangkan trading system yang menggunakan pendekatan candlestick marubozu ini, pada dasarnya menggunakan sinyal berupa psikologi pasar yang sangat bullish jika pada hari itu O=L sehingga kemungkinan terbesarnya harga pada hari itu akan ditutup menguat atau naik. Sebaliknya jika pada hari itu pasar dibuka dengan O=H, maka sinyal psikologi pasarnya adalah sangat bearish dengan kemungkinan terbesarnya harga pada hari itu akan ditutup melemah atau turun.
Apakah dalam sesi perdagangan O=L dan O=H bisa berubah menjadi O tidak sama dengan L atau O tidak sama dengan High ?
Jawabannya: YA.
Dari keterangan di atas, agar dibedakan dan dipahami dengan baik dan benar bahwa candlestick marubozu terbentuk dari data historical yang sudah pasti, sedangkan trading system dengan pendekatan OLOH menggunakan data yang terus bergerak dan berubah-ubah sampai akhir sesi perdagangan pada hari itu, sehingga sinyal-sinyal tersebut bisa menjadi kenyataan bisa juga gagal.
Tidak jarang terjadi suatu saham pada awal perdagangan dibuka dengan O=L atau O=H, dan seiring dengan transaksi yang terus berjalan O=L atau O=H gagal dipertahankan. Hal ini terjadi manakala harga bergerak ke atas sampai menembus High sehingga Open tidak lagi sama dengan High. Dan apabila harga terus bergerak ke bawah dan menembus Low, maka Open tidak lagi sama dengan Low. Hal ini harus diantisipasi sebelum memutuskan masuk pasar, sehingga bila benar-benar terjadi sudah tau apa yang harus dilakukan.
Berikut hasil diskusi tentang konsep OLOH di milis Amibroker-4-BEI dan pengamatan dalam trading harian:
1. Konsep O=L lebih cocok untuk daytrade,yaitu beli dan jual dilakukan pada hari yang sama. Kalau terpaksa “nginep” nya semalam saja, terutama jika beli nya terlambat dan baru dapat setelah harga naik cukup jauh.
2. Jika O=L tapi harga hari ini ditutup lebih rendah dari harga kemarin, bukan O=L nya yang gagal, tapi penyebabnya adalah pasar dibuka dengan Gap Down - dimana High hari ini lebih rendah dari Low kemarin - sehingga harga ditutup lebih rendah dari hari kemarin.
3. Jika O=H tapi harga hari ini ditutup lebih tinggi dari harga kemarin, bukan O=H nya yang gagal, tapi penyebabnya adalah pasar dibuka dengan Gap Up - dimana Low hari ini lebih tinggi dari High kemarin – sehingga harga ditutup lebih tinggi dari hari kemarin.
Apapun trading systems yang kita pakai tidak ada yang 100% benar. Setiap trading system pasti ada resikonya, sehingga yang perlu diketahui adalah resiko yang mungkin dihadapi dan bagaimana meminimalisir resiko tersebut.
Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko:
1. IHSG dan saham bersangkutan sedang Up trend, sehingga jika hari itu O=L gagal masih ada kesempatan untuk recover karena market sedang up trend. Bull market lebih aman daripada bear market.
2. Transaksi hanya pada saham blue chip (BC) lebih aman dari pada “saham tidur” (volume kecil, terkadang ada transaksi terkadang/sering tidak ada transaksi).
3. Selalu membuat trading plan dan disiplin dengan yang sudah direncanakan.
4. Lindungi modal dengan money management dan gunakan stop loss.
5. Indicator yang digunakan menunjukkan sinyal positif dan jangan melawan pasar.
6. Tidak pakai margin trading dan jangan lakukan short selling.
7. Full control atas greed dan fear, jika ragu tinggalkan dan jangan dilakukan.
8. Jangan lupa berdo’a dan selalu bersyukur apapun hasil yang didapat.
9. Tambahkan sendiri… hehehe…..
Bersambung….
Semoga bermanfaat.
ES
Investasikan Dunia Mu Untuk Akherat Mu
DISCLAIMER ON
Share
Mr Ecos,
ReplyDeleteKalau copy script dari blog .. kok ga bisa dirunning..? ada error di line 24. Tapi kalau copy dari email di yahoo... tidak ada masalah..
padahal saya lebih suka dengan Trading Rule no. 3
lebih ketat saringannya.
Saya panggil TI aja ya...
ReplyDeleteMungkin copynya gak tuntas, ada yang ketinggalan sehingga jadi horror... coba ulangi lagi, kalau masih horror juga nanti saya post dimilis.
Trading rules memang sengaja dibuat 3 rules supaya kelihatan bedanya, dan sepertinya mas TI sudah bisa melihat perbedaannya.
Rules #1 memang paling longgar, pokoke yang O=L dan O=H diambil semua... jadi bingung mau milih yang mana.
Rules #2 filternya termasuk ketat dengan adanya Open lebih besar Pivot kemarin, sehingga data yang disajikan lebih sedikit
Rules #3 filternya "dikilik" lagi dengan mengganti O>Piv ke VRatio>1 plus (H-L)>50.
Kalau untuk "dikilik" memang Rules#3 paling gampang... tinggal ganti VRatio>2 misalnya, atau (H-L)>100... hasilnya pasti lebih sedikit.
Coba explore AFL tersebut dengan menambahkan indikator lain sebagai filter atau info tambahan saja. Misalnya: saya mau trading saham BC yang O=L dan sedang uptrend.
Apapun trading rules yang dipilih, harus dipahami kenapa itu yang dipilih dan selalu sesuaikan dengan trading style masing-masing. Yang pasti, masing-masing bawa gembolan resikonya... siap gak dengan resiko itu?